Počet záznamů: 1

Possible concepts of risk measurement in investment portfolio made by the mathematical programming

	Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
Záhlaví-jméno	Borovička, Adam (autor)
Údaje o názvu	Possible concepts of risk measurement in investment portfolio made by the mathematical programming / Adam Borovička
Fyz.popis	1 tabulka
	Dostupné též v elektronické podobě
In	Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. - S. 68-75 (tištěný sborník), s. 74-81 (online zdroj)
Předmět.hesla	riziko (ekonomie)
	investiční riziko
	ekonomicko-matematické modely
	matematická optimalizace
	finanční matematika
Forma, žánr	články ze sborníku
Anotace	This article deals with a measurement of risk level of the investment portfolio that is made via the linear mathematical programming models. Several approaches are described - variance, semivariance, variation coefficient, beta coefficient and Value at Risk. The pros and cons of these concepts are specified regarding their usage in the process of a portfolio making by means of the mathematical programming approach. In order to eliminate the disadvantages of analyzed concepts, a new approach for risk measurement is proposed. It is called the average absolute negative deviation. This principle is described, its advantages are emphasized. The proposed concept is applied to a making portfolio of the open unit trusts.
Konspekt	519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Země vyd.	Česko
Jazyk dok.	angličtina
URL	http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf
Databáze	Články
Odkazy	- Zdroj.dok.

článek

Počet záznamů: 1