Počet záznamů: 1

Stochastic model of insurance company

	Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
Záhlaví-jméno	Pražák, Pavel (autor)
Údaje o názvu	Stochastic model of insurance company / Pavel Pražák
Fyz.popis	2 grafy, 1 tabulka
	Dostupné též v elektronické podobě
In	Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. - S. 387-393 (tištěný sborník), s. 842-848 (online zdroj)
Předmět.hesla	pojišťovnictví
	bankrotní modely
	simulační modely
	metoda Monte Carlo
Forma, žánr	články ze sborníku
Anotace	The paper deals with Monte Carlo simulation model of an insurance company. Some forms of non-life insurance can be considered as short term contracts. Policies of this type of insurance usually last for a fixed period of time that can be relatively short. In this paper we mainly study the aspect of bankruptcy of an insurance company for short term contracts. Under the bankruptcy of the company we consider a situation when the total capital of the company decreases under to zero value. Further we study properties of distribution of economic results of the insurance company and provide adequate statistical tests.
Konspekt	519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Země vyd.	Česko
Jazyk dok.	angličtina
URL	http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf
Databáze	Články
Odkazy	- Zdroj.dok.

článek

Počet záznamů: 1