Počet záznamů: 1

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

	Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
Záhlaví-jméno	Kresta, Aleš (autor)
Údaje o názvu	Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model / Aleš Kresta, Tomáš Tichý
Dal.odpovědnost	Tichý, Tomáš (autor)
	Dostupné též v elektronické podobě
In	. Hradec Economic Days 2011 Hradecké ekonomické dny 2011. - s. 161-165 : 2 tab.
Předmět.hesla	rizikový management
	finanční rizika
	riziková analýza
Forma, žánr	články ze sborníku
Konspekt	519 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Země vyd.	Česko
Jazyk dok.	angličtina
URL	http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf
Databáze	Články
Odkazy	- Zdroj.dok.

článek

Počet záznamů: 1