Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model / Aleš Kresta, Tomáš Tichý .
In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 161-165 : 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .