Wygładzenie falkowe jako kluczowy instrument w predykcji krokookresowej

Hadaś-Dyduch, Monika

Wygładzenie falkowe jako kluczowy instrument w predykcji krokookresowej = Alignment wavelet as main instruments in the short-term prediction / Monika Hadaś-Dyduch. -- Abstrakt: Predykcja szeregu czasowego z matematycznego punktu widzenia polega na wyznaczeniu jego warunkowej wartości oczekiwanej dla chwili wyprzedzającej bieżący czas o ustaloną liczbę obserwacji zwaną horyzontem predykcji. Wykorzystuje się do tego celu formuły matematyczne. Wśród modeli opartych na formułach matematycznych wyrażonych w sposób jawny można wymienić m.in. modele regresyjne parametryczne i modele w przestrzeni stanu. Natomiast wśród modeli opartych na formułach matematycznych wyrażonych w sposób niejawny można wypunktować m.in. estymatory nieparametryczne i predykatory neuronowe. W artykule do predykcji zastosowano analizę falkową oraz model wyrównania wykładniczego Browna. Poprzez właściwe – autorskie połączenie metody falkowej z metodą adaptacyjną uzyskano ciekawe wyniki predykcji, które zaprezentowano w dalszej części artykułu. Zastosowany do predykcji autorski model nazwano modelem wykładniczo-falkowym.. -- Abstrakt: The aim of the article is to present original application wavelets to forecast short-term time series. Proposed to predict short-term time series (in particular for predicting macroeconomic indicators) model is a model of copyright. The model is based on the wavelet analysis with Daubechies wavelet and alignment exponential model. Alignment exponential model was appropriately modified by the introduction of wavelet function and combined into a single predictive model. -- Dostupné též v elektronické podobě.
In: Hradecké ekonomické dny. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. -- 232 s.. -- ISSN 2464-6032. -- S. 62-68.

analýza časových řad * ekonomické prognózování * články ze sborníku