Počet záznamů: 1  

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

  1. KRESTA, Aleš - TICHÝ, Tomáš. Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model. In Hradec Economic Days 2011. 1st ed. 325 s. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011, s. 161-165 : 2 tab.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.