Number of the records: 1

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

	Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
Main entry-name	Kresta, Aleš (author)
Title statement	Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model / Aleš Kresta, Tomáš Tichý
Another responsib.	Tichý, Tomáš (author)
	Dostupné též v elektronické podobě
In	. Hradec Economic Days 2011 Hradecké ekonomické dny 2011. - s. 161-165 : 2 tab.
Subj. Headings	rizikový management
	finanční rizika
	riziková analýza
Form, Genre	články ze sborníku
Conspect	519 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Country	Česko
Language	English
URL	http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf
Database	Articles
References	- Source document

article

Number of the records: 1