Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

Kresta, Aleš

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model / Aleš Kresta, Tomáš Tichý. -- Dostupné též v elektronické podobě.
In: Hradec Economic Days 2011. -- 1st ed.. -- 325 s.. -- 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- s. 161-165 : 2 tab.
I. Tichý, Tomáš


rizikový management * finanční rizika * riziková analýza * články ze sborníku