Počet záznamů: 1  

Possible concepts of risk measurement in investment portfolio made by the mathematical programming

  1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
    Záhlaví-jméno Borovička, Adam (autor)
    Údaje o názvuPossible concepts of risk measurement in investment portfolio made by the mathematical programming / Adam Borovička
    Fyz.popis1 tabulka
    Dostupné též v elektronické podobě
    In Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. - S. 68-75 (tištěný sborník), s. 74-81 (online zdroj)
    Předmět.hesla riziko (ekonomie)
    investiční riziko
    ekonomicko-matematické modely
    matematická optimalizace
    finanční matematika
    Forma, žánr články ze sborníku
    AnotaceThis article deals with a measurement of risk level of the investment portfolio that is made via the linear mathematical programming models. Several approaches are described - variance, semivariance, variation coefficient, beta coefficient and Value at Risk. The pros and cons of these concepts are specified regarding their usage in the process of a portfolio making by means of the mathematical programming approach. In order to eliminate the disadvantages of analyzed concepts, a new approach for risk measurement is proposed. It is called the average absolute negative deviation. This principle is described, its advantages are emphasized. The proposed concept is applied to a making portfolio of the open unit trusts.
    Konspekt519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    URLhttp://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf
    DatabázeČlánky
    Odkazy - Zdroj.dok.
    článek

    článek

    Do košíku