Počet záznamů: 1  

Stochastic model of insurance company

  1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
    Záhlaví-jméno Pražák, Pavel (autor)
    Údaje o názvuStochastic model of insurance company / Pavel Pražák
    Fyz.popis2 grafy, 1 tabulka
    Dostupné též v elektronické podobě
    In Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. - S. 387-393 (tištěný sborník), s. 842-848 (online zdroj)
    Předmět.hesla pojišťovnictví
    bankrotní modely
    simulační modely
    metoda Monte Carlo
    Forma, žánr články ze sborníku
    AnotaceThe paper deals with Monte Carlo simulation model of an insurance company. Some forms of non-life insurance can be considered as short term contracts. Policies of this type of insurance usually last for a fixed period of time that can be relatively short. In this paper we mainly study the aspect of bankruptcy of an insurance company for short term contracts. Under the bankruptcy of the company we consider a situation when the total capital of the company decreases under to zero value. Further we study properties of distribution of economic results of the insurance company and provide adequate statistical tests.
    Konspekt519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    URLhttp://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf
    DatabázeČlánky
    Odkazy - Zdroj.dok.
    článek

    článek

    Do košíku