Počet záznamů: 1  

Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model

  1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
    Záhlaví-jméno Kresta, Aleš (autor)
    Údaje o názvuMarket risk backtesting by ordinary Lévy copula model / Aleš Kresta, Tomáš Tichý
    Dal.odpovědnost Tichý, Tomáš (autor)
    Dostupné též v elektronické podobě
    In . Hradec Economic Days 2011 Hradecké ekonomické dny 2011. - s. 161-165 : 2 tab.
    Předmět.hesla rizikový management
    finanční rizika
    riziková analýza
    Forma, žánr články ze sborníku
    Konspekt519 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    URLhttp://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf
    DatabázeČlánky
    Odkazy - Zdroj.dok.
    článek

    článek

    Do košíku